Bollinger Band. BREAKING DOWN Bollinger Band. Bollinger Bands sind eine sehr beliebte technische Analyse Technik Viele Händler glauben, je näher die Preise auf die obere Band bewegen, desto mehr überkauft der Markt, und je näher die Preise bewegen sich auf die untere Band, desto mehr überverkauft Der Markt John Bollinger hat eine Reihe von 22 Regeln zu folgen, wenn die Verwendung der Bands als Trading-System. Die Squeeze. The Squeeze ist das zentrale Konzept der Bollinger Bands Wenn die Bands kommen eng zusammen, verengt den gleitenden Durchschnitt, wird es als Squeeze Ein Squeeze signalisiert eine Periode geringer Volatilität und wird von den Händlern als potenzielles Anzeichen für eine künftig erhöhte Volatilität und mögliche Handelsmöglichkeiten betrachtet. Umgekehrt, je breiter die Bands umziehen, desto wahrscheinlicher ist die Chance einer Verringerung der Volatilität und je größer die Möglichkeit Der Verlassen eines Handels Allerdings sind diese Bedingungen keine Handelssignale Die Bands geben keine Anzeichen, wenn die Änderung stattfinden kann oder welche Richtung Preis bewegen könnte. Approxi Mately 90 der Preis-Aktion tritt zwischen den beiden Bands Jeder Ausbruch über oder unter den Bands ist ein wichtiges Ereignis Der Ausbruch ist kein Handelssignal Der Fehler, den die meisten Menschen machen, glaubt, dass dieser Preis, der eine der Bands schlägt oder überschreitet, ein Signal zu kaufen ist Oder verkaufen Breakouts bieten keine Anhaltspunkte für die Richtung und das Ausmaß der künftigen Preisbewegung. Nicht ein Standalone System. Bollinger Bands sind kein eigenständiges Handelssystem Sie sind einfach ein Indikator, der den Händlern Informationen über die Preisvolatilität bietet. John Bollinger schlägt vor, sie mit zu verwenden Zwei oder drei andere nicht korrelierte Indikatoren, die mehr direkte Marktsignale liefern Er glaubt, dass es entscheidend ist, Indikatoren zu verwenden, die auf verschiedenen Arten von Daten basieren Einige seiner bevorzugten technischen Techniken bewegen die durchschnittliche Divergenzkonvergenz MACD, das Gleichgewicht und den relativen Stärkeindex RSI . Die Quintessenz ist, dass Bollinger Bands entworfen sind, um Chancen zu entdecken, die Investoren eine höhere Wahrscheinlichkeit von succe geben Ss. Profiting Von Der Bollinger Squeeze. Sie sind hart gedrückt, um einen Händler zu finden, der noch nie von John Bollinger und seinen Namensvetter Bands gehört hat. Die meisten Charting-Programme beinhalten Bollinger Bands - von allen technischen Indikatoren - aber obwohl diese Bands sind einige der meisten Nützlich, wenn sie richtig angewendet werden, sind sie auch unter den am wenigsten verstandenen Ein guter Weg, um einen Griff zu bekommen, wie die Bands funktionieren, um das Buch Bollinger auf Bollinger Bands zu lesen, in dem Bollinger selbst das whys und wofür die Verwendung der Bands erklärt. Nach Bollinger , Da ist ein Muster, das mehr Fragen aufwirft als jeder andere Aspekt von Bollinger Bands Er nennt es den Squeeze Wie er es ausdrückt, werden seine Bands von Volatilität angetrieben, und der Squeeze ist ein reines Spiegelbild dieser Volatilität Hier sehen wir uns den Squeeze und Wie es Ihnen helfen kann, Ausbrüche zu identifizieren. Bollinger Bands beschäftigen obere und untere Standardabweichungsbänder zusammen mit einem zentralen, einfach gleitenden durchschnittlichen Band um den Preis, um hohe und niedrige Volatilitätspunkte zu identifizieren. Während es eine echte Herausforderung sein kann, zukünftige Preise und Preiszyklen vorherzusagen, sind Volatilitätsänderungen und Zyklen relativ leicht zu identifizieren Dies liegt daran, dass Aktien zwischen den Perioden der niedrigen Volatilität wechseln, gefolgt von Perioden mit hoher Volatilität und so weiter - ähnlich wie die Ruhe vor dem Sturm und die unvermeidliche Inaktivität danach. Hier ist die Squeeze Gleichung. Bollinger Bandbreite Top Bollinger Band 20 Perioden - Bottom Bollinger Band 20 Perioden Simple Moving Average Schließen 20 Perioden. Ein Squeeze-Kandidat wird identifiziert, wenn die Bandbreite bei einem Sechs-Monats-Low-Low-Wert liegt. Wenn Bollinger-Bands weit voneinander entfernt sind, ist die Volatilität hoch und wenn sie nahe beieinander sind Ist niedrig Ein Squeeze wird ausgelöst, wenn die Volatilität ein Sechs-Monats-Tief erreicht und identifiziert wird, wenn Bollinger-Bands einen Sechs-Monats-Mindestabstand voneinander entfernt haben. Der nächste Schritt bei der Entscheidung, welche Art und Weise Aktien gehen wird, sobald sie Ausbruch ist etwas anspruchsvoller Bollinger schlägt vor, dass, um die Ausbruch Richtung zu bestimmen, ist es notwendig, auf andere Indikatoren für die Bestätigung zu schauen Er schlägt vor, mit dem relativen Stärke-Index zusammen mit einem oder zwei Volumen - Basierte Indikatoren wie der Intraday-Intensitätsindex, der von David Bostian entwickelt wurde, oder der von Larry William entwickelte Akkumulationsverteilungsindex. Wenn es eine positive Divergenz gibt - das heißt, wenn Indikatoren aufwärts gehen, während der Preis auf dem Weg oder neutral ist - ist es ein bullish Zeichen Für weitere Bestätigung, suchen Sie nach Volumen auf auf Tage aufzubauen Auf der anderen Seite, wenn der Preis höher ist, aber die Indikatoren zeigen negative Divergenz, suchen Sie nach einem Downside-Ausbruch, vor allem, wenn es zunehmende Volumen Spikes an unten Tage. Eine andere Indikation Der Ausbreitungsrichtung ist die Art und Weise, wie sich die Bands auf Expansion bewegen Wenn ein starker Trend geboren wird, ist die daraus resultierende explosive Volatilitätserhöhung oft So großartig, dass das untere Band in einer Aufwärtspause nach unten abbiegt, oder das obere Band wird in einem Downside Breakout höher werden. Siehe Abbildung 1 unten, die den Mai KBH Breakout zeigt Bandbreite erreicht einen minimalen Abstand auseinander im Mai durch den blauen Pfeil angezeigt Im Fenster 2, gefolgt von einem explosiven Ausbruch auf die Oberseite Beachten Sie den zunehmenden relativen Stärkeindex, der in Fenster 1 gezeigt wird, zusammen mit zunehmender Intraday-Intensität das rote Histogramm im Fenster 2 und der Akkumulationsverteilungsindex die grüne Linie im Fenster 2, die beide gezeigt haben Nach Zeile A zeigen positive Divergenz mit dem Preis, der durch die Linie B gezeigt wird. Beachten Sie den Volumenaufbau, der von Mitte April bis Juli aufgetreten ist. Abbildung 1 Wöchentliches Diagramm der KB-Startseite zeigt das Squeeze-Muster, das im Jahr bis zum Mai 2003 eingeführt wurde durch. Ein dritter Zustand, auf den man achten muss, ist etwas Bollinger, der einen Kopf fälscht. Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich eine Sicherheit unmittelbar nach dem Squeeze in eine Richtung dreht, als ob man die Händler in das Denken drängen würde, dass der Ausbruch in dieser Richtung stattfindet, nur um den Kurs umzukehren Und machen den wahren und bedeutungsvolleren Umzug in die entgegengesetzte Richtung Trader, die schnell auf den Ausbruch handeln, werden nach außen gefangen, was sich als äußerst kostspielig erweisen kann, wenn sie keine Stop-Verluste verwenden. Diejenigen, die den Kopffälschungen erwarten, können ihre ursprüngliche Position schnell abdecken und ein Handel in Richtung der Umkehrung. In Abbildung 2 sah Nasdaq AMZN Anfang Februar 2004 einen Squeeze-Setup aus. Bollinger Bands waren in einem Mindestabstand, der seit mindestens einem Jahr nicht gesehen wurde, und es gibt Eine sechsmonatige niedrige Bandbreite siehe Zeile A im Fenster II Es gibt eine negative Divergenz zwischen der RSI-Zeile 1 von Fenster I, der Intraday-Intensitätslinie 2 von Fenster II, Akkumulationsverteilungsindex Zeile 3 oder Fenster II und Preis Zeile 4 des Fensters III - alles, was auf einen Abwärtsausbruch hinweist, brechen über dem 50-Tage-Gleitende Durchschnitt die orange Linie im unteren Volumenfenster auf Tropfen im Aktienkurs, was auf einen Aufbau im Verkaufsdruck hindeutet, Volumen zeigt über Normalwerten an Downside price moves Schließlich wird die langfristige Trendlinie in der ersten Februarwoche auf den Nachteil verletzt. Ein Downside-Breakout würde durch eine Durchdringung in die langfristige Stützlinie 5 des Fensters III und eine anhaltende Erhöhung des Volumens bestätigt Downside moves. Figure 2 Ein Squeeze in der Herstellung Hier sehen wir auf der wöchentlichen Chart von Chart zur Verfügung gestellt. Die Herausforderung liegt in der Tatsache, dass die Aktie hatte einen starken Trend, und eine Säule der technischen Analyse ist, dass die dominante Trend wird Weitergehen, bis eine gleich große oder größere Kraft in die entgegengesetzte Richtung wirkt. Das bedeutet, dass die Aktie sehr gut einen Kopf fake down durch die Trendlinie und dann sofort umkehren und brechen nach oben Es könnte auch gefälscht werden Auf den Kopf stellen und brechen Während es aussieht, um auf den Nachteil zusammen mit einer Trendumkehr zu brechen, muss man auf die Bestätigung warten, dass eine Trendumkehr stattgefunden hat und, falls es eine Fälschung gibt, bereit sein wird, die Handelsrichtung zu ändern Einen Augenblick bemerken Der Squeeze beruht auf der Prämisse, dass Aktien zwischen Perioden hoher Volatilität schwanken, gefolgt von geringer Volatilität Aktien, die bei sechs Monaten niedrigen Volatilitätsniveaus liegen, wie durch den engen Abstand zwischen Bollinger Bands gezeigt wird, zeigen in der Regel explosive Ausbrüche. Durch die Verwendung von nicht-kollinearen Indikatoren, ein Investor oder Händler können bestimmen, in welche Richtung die Aktie ist am ehesten in den folgenden Ausbruch bewegen Mit ein wenig Übung mit Ihrem Lieblings-Charting-Programm, sollten Sie die Squeeze eine willkommene Ergänzung zu Ihrer Tasche von Trading Tricks. The maximale Menge zu finden Von Geldern, die die Vereinigten Staaten leihen können Die Schuldenobergrenze wurde unter dem Zweiten Freiheits-Bond-Gesetz geschaffen. Der Zinssatz, bei dem ein Verwahrungsinstitut die Gelder an der Federal Reserve an eine andere Depotbank leiht.1 Ein statistisches Maß für die Verteilung der Renditen für ein Gegebene Sicherheit oder Marktindex Volatilität kann entweder gemessen werden. Handeln Sie den US-Kongress, der 1933 als Banking A verabschiedet wurde Ct, die Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition verboten. Nonfarm Lohn-und Gehaltsabrechnung bezieht sich auf jede Arbeit außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, private Haushalte und der gemeinnützige Sektor Das US-Büro der Arbeit. Die Währung Abkürzung oder Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.Bollinger Bands Features. Trading Bands, die Linien sind in und um die Preisstruktur, um einen Umschlag zu bilden, sind die Aktion der Preise in der Nähe der Kanten des Umschlags, dass wir interessiert sind Sie sind einer von Die mächtigsten Konzepte für den technisch fundierten Investor, aber sie nicht, wie es allgemein geglaubt wird, geben absolute kaufen und verkaufen Signale basierend auf Preis berühren die Bands Was sie tun, ist die ständige Frage, ob die Preise sind hoch oder niedrig auf ein Relative Basis Bewaffnet mit dieser Information kann ein intelligenter Investor Kauf und Verkauf von Entscheidungen treffen, indem er Indikatoren verwendet, um Preis zu bestätigen. Aber bevor wir anfangen, brauchen wir eine Definition dessen, was wir sind Umgang mit Handelsbands sind Linien, die in und um die Preisstruktur gezeichnet werden, um einen Umschlag zu bilden. Es ist die Aktion der Preise in der Nähe der Ränder des Umschlags, die wir besonders interessieren. Die früheste Bezugnahme auf Handelsbänder, die ich in der Fachliteratur gefunden habe, ist in Die Profit-Magie der Aktie Transaktions-Timing-Autor JM Hurst s Ansatz beteiligt die Zeichnung von geglätteten Umschlägen um den Preis, um bei der Zyklusidentifizierung zu helfen. Bild 1 zeigt ein Beispiel für diese Technik Beachten Sie insbesondere die Verwendung von verschiedenen Umschlägen für Zyklen unterschiedlicher Länge Große Entwicklung in der Idee der Handelsbands kam in der Mitte bis Ende der 1970er Jahre, als das Konzept der Verschiebung eines gleitenden Durchschnitt auf und ab durch eine bestimmte Anzahl von Punkten oder einen festen Prozentsatz, um einen Umschlag um Preis gewonnene Popularität gewonnen, ein Ansatz, der ist Immer noch von vielen angewendet Ein gutes Beispiel erscheint in Abbildung 2, wo ein Umschlag um den Dow Jones Industrial Average DJIA gebaut wurde. Der durchschnittliche Gebrauch D ist ein 21-Tage einfacher gleitender Durchschnitt Die Bands werden nach oben und nach unten verschoben. Die Prozedur, um ein solches Diagramm zu erstellen, ist einfach. Zuerst berechnen und zeichnen Sie den gewünschten Durchschnitt. Dann berechnen Sie das obere Band, indem Sie den Durchschnitt mit 1 plus dem gewählten multiplizieren Prozent 1 0 04 1 04 Als nächstes berechnen Sie das untere Band durch Multiplikation des Mittelwertes mit der Differenz zwischen 1 und dem gewählten Prozent 1 - 0 04 0 96 Schließlich zeichnen Sie die beiden Bands für die DJIA, die beiden beliebtesten Mittelwerte sind die 20- Und 21-Tage-Mittelwerte und die beliebtesten Prozentsätze sind in der 3 5 bis 4 0 Bereich. Die nächste große Innovation kam von Marc Chaikin von Bomar Securities, die beim Versuch, einen Weg zu finden, um den Markt die Bandbreite anstatt der Intuitive oder zufällige Wahl Ansatz verwendet, schlug vor, dass die Bands gebaut werden, um einen festen Prozentsatz der Daten im vergangenen Jahr enthalten Abbildung 3 zeigt diese mächtige und immer noch sehr nützliche Ansatz Er steckte mit dem 21-Tage-Durchschnitt und schlug vor, dass die Bands Oug Ht, um 85 der Daten zu enthalten. So werden die Bänder um 3 verschoben und um 2 Bomar-Bänder wurden das Ergebnis Die Breite der Bänder ist für die oberen und unteren Bänder unterschiedlich. In einer anhaltenden Stierbewegung wird die obere Bandbreite erweitert und Die untere Bandbreite wird vertragen Das Gegenteil gilt in einem Bärenmarkt Nicht nur die Gesamtbandbreite ändert sich über die Zeit, die Verschiebung um den Durchschnitt ändert sich auch. Unter dem Markt, was geschieht, ist immer ein besserer Ansatz als dem Markt zu sagen was Zu tun In den späten 1970er Jahren, während der Handel Warrants und Optionen und in den frühen 1980er Jahren, wenn Index-Option Handel begann, konzentrierte ich mich auf Volatilität als die wichtigsten Variablen Um Volatilität, dann habe ich wieder um meine eigenen Ansatz für Trading-Bands, die ich getestet zu schaffen Eine beliebige Anzahl von Volatilitätsmaßnahmen vor der Auswahl der Standardabweichung als Methode, um die Bandbreite einzustellen, wurde ich besonders an der Standardabweichung wegen ihrer Empfindlichkeit gegenüber extremen Abweichungen interessiert. Als Ergebnis hat Bollinger Band S sind extrem schnell auf große Bewegungen auf dem Markt zu reagieren. In Abbildung 5 sind Bollinger Bands zwei Standardabweichungen oberhalb und unterhalb eines 20-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitts aufgetragen. Die Daten, die zur Berechnung der Standardabweichung verwendet werden, sind die gleichen Daten wie die, die verwendet werden Der einfache gleitende Durchschnitt Im Wesentlichen verwenden Sie bewegliche Standardabweichungen, um Bands um einen gleitenden Durchschnitt zu zeichnen. Der Zeitrahmen für die Berechnungen ist so, dass er den Zwischenzeitstrend beschreibt. Beachten Sie, dass viele Umkehrungen in der Nähe der Bands auftreten und dass die Durchschnitt bietet Unterstützung und Widerstand in vielen Fällen. Es gibt einen großen Wert bei der Betrachtung von verschiedenen Maßnahmen des Preises Der typische Preis, hoch niedrig schließen 3, ist eine solche Maßnahme, die ich gefunden habe, um nützlich zu sein Die gewichtete Nähe, hoch niedrig schließen schließen 4, ist Ein anderes Um Klarheit zu bewahren, werde ich meine Diskussion über Handelsbands auf die Verwendung von Schlusskursen für den Baustellenbund beschränken. Mein Hauptaugenmerk liegt auf der Zwischenzeit, aber kurz - und langfristig anwendbar Ns Arbeit genauso gut Die Fokussierung auf den Zwischentrend gibt einen Rückgriff auf die kurz - und langfristigen Arenen als Referenz, ein unschätzbares Konzept. Für die Börse und einzelne Aktien ist eine 20-tägige Periode optimal für die Berechnung von Bollinger Bands. Es ist beschreibend Des mittelfristigen Trends und hat breite Akzeptanz erreicht Der kurzfristige Trend scheint durch die 10-tägigen Berechnungen und den langfristigen Trend durch 50-Tage-Berechnungen gut bedient zu werden. Der Durchschnitt, der ausgewählt wird, sollte den gewählten Zeitrahmen beschreiben Dies ist fast immer eine andere durchschnittliche Länge als die, die sich am nützlichsten für Crossover kauft und verkauft Der einfachste Weg, um den richtigen Durchschnitt zu identifizieren ist, wählen Sie eine, die Unterstützung für die Korrektur der ersten Umzug aus einem Boden Wenn der Durchschnitt ist Durchdrungen von der Korrektur, dann ist der Durchschnitt zu kurz Wenn die Korrektur wiederum unter dem Durchschnitt liegt, dann ist der Durchschnitt zu lang. Ein Durchschnitt, der richtig gewählt wird, wird Unterstützung weit mor E oft als es gebrochen ist Siehe Abbildung 6.Bollinger Bands können auf praktisch jeden Markt oder Sicherheit angewendet werden Für alle Märkte und Probleme würde ich eine 20-tägige Berechnungsperiode als Ausgangspunkt verwenden und nur daraus streiten, wenn die Umstände mich zwingen Um dies zu tun Wenn Sie die Anzahl der betroffenen Perioden verlängern, müssen Sie die Anzahl der eingesetzten Standardabweichungen erhöhen. Bei 50 Perioden sind zwei und eine zehnte Standardabweichung eine gute Auswahl, während bei 10 Perioden ein und neun Zehntel den Job ganz machen Well.50 Perioden mit 2 1 Standardabweichung.10 Perioden mit 1 9 Standardabweichung. Unterband 50-Tage SMA 2 1 s Mittelband 50-Tage SMA Unterband 50-Tage SMA - 2 1 am Oberband 10-Tage SMA 1 9 s Middle Band 10-Tage-SMA-Unterband 10-Tage-SMA - 1 9 s. In den meisten Fällen ist die Natur der Perioden unwesentlich alle scheinen auf korrekt spezifizierte Bollinger Bands zu reagieren, die ich sie auf monatlichen und vierteljährlichen Daten verwendet habe, Und ich weiß, dass viele Händler sie auf einer Intraday-Basis anwenden. Tags der oberen und unteren Bands Trading Bands beantworten die Frage, ob die Preise hoch oder niedrig auf einer relativen Basis sind Die Materie tatsächlich konzentriert sich auf die Phrase eine relative Basis Trading Bands nicht geben absolute Kauf und Verkauf von Signalen einfach durch die Berührung eher, sie bieten einen Rahmen innerhalb welcher Preis kann Im Zusammenhang mit Indikatoren. Einige ältere Arbeit stellte fest, dass Abweichung von einem Trend, wie durch Standardabweichung von einem gleitenden Durchschnitt gemessen wurde, verwendet wurde, um extreme überkaufte und überverkaufte Staaten zu bestimmen Aber ich empfehle die Verwendung von Handelsbändern als die Erzeugung von Kauf-, Verkaufs - und Fortsetzungssignalen Durch den Vergleich eines zusätzlichen Indikators auf die Aktion des Preises innerhalb der Bands. Wenn Preisschilder die obere Band - und Indikatoraktion es bestätigt, wird kein Verkaufssignal generiert. Andererseits, wenn Preisschilder das Oberband und die Indikatoraktion nicht bestätigen Das heißt, es divergiert, dass wir ein Verkaufssignal haben Die erste Situation ist kein Verkaufssignal stattdessen ist es ein Fortsetzungssignal, wenn ein Kaufsignal in Kraft war. Es ist Auch möglich, Signale aus der Preiswirkung innerhalb der Bänder allein zu erzeugen Eine obere Chartbildung, die außerhalb der Bänder gebildet wird, gefolgt von einer zweiten Oberseite innerhalb der Bänder, stellt ein Verkaufssignal dar. Es besteht keine Notwendigkeit für die zweite Top-Position relativ zum ersten Top, nur relativ Zu den Bands Dies hilft oft bei Spotting Tops, wo der zweite Push geht auf eine nominale neue hoch Natürlich ist das Umgekehrte zutreffend für lows. Percent bb und Bandbreite Ein Indikator, der von Bollinger Bands abgeleitet wird, die ich b nenne, kann eine große Hilfe sein, mit Die gleiche Formel, die George Lane für Stochastik verwendet hat Der Indikator b sagt uns, wo wir in den Bands sind Im Gegensatz zu Stochastik, die durch 0 und 100 begrenzt sind, kann b negative Werte und Werte über 100 annehmen, wenn die Preise außerhalb der Bands liegen Sind bei der oberen Band, bei 0 sind wir am unteren Band Über 100 sind wir über den oberen Bands und unter 0 sind wir unterhalb der unteren band. close - lower band. upper band - lower band. Indicator b können wir vergleichen Preis Aktion zur Indikator-Aktion Auf einem großen Push-Down, nehmen wir an -20 für b und 35 für relative Stärke Index RSI Auf der nächsten drückt auf etwas niedrigere Preisniveaus nach einer Rallye, b fällt nur auf 10, während RSI bei 40 stoppt Wir bekommen ein Kaufsignal, das durch Preiswirkung in den Bands verursacht wird. Der erste Tief kam außerhalb der Bands, während der zweite Tief in den Bands gemacht wurde. Das Buy-Signal wird von RSI bestätigt, da es nicht ein neues Tief gemacht hat Ein bestätigtes Kaufsignal. Unteres Band - Unterband. Trading Bands und Indikatoren sind beide gute Werkzeuge, aber wenn sie kombiniert werden, wird der daraus resultierende Ansatz für die Märkte mächtig Bandbreite, ein weiterer Indikator, der von Bollinger Bands abgeleitet wird, kann auch Händler interessieren Breite der Bänder, ausgedrückt als Prozentsatz des gleitenden Durchschnitts Wenn sich die Banden drastisch verengen, kommt es in naher Zukunft meist zu einer starken Expansion der Volatilität. Zum Beispiel hat ein Fall der Bandbreite unter 2 für den Standard Poor s 500 spektakulär geführt Bewegt sich T Der Markt startet am häufigsten in die falsche Richtung, nachdem die Bands vor dem Einstieg in den Weg gegangen sind, von denen Januar 1991 ein gutes Beispiel ist. Eine Multipollinearität zu vermeiden Eine Kardinalregel für den erfolgreichen Einsatz der technischen Analyse erfordert die Vermeidung von Multikollinearität unter Indikatoren Multikollinearität ist einfach Die Mehrfachzählung der gleichen Informationen Die Verwendung von vier verschiedenen Indikatoren alle aus der gleichen Reihe von Schlusskursen abgeleitet, um einander zu bestätigen ist ein perfektes Beispiel. So ein Indikator aus Schlusskursen abgeleitet, eine andere aus Volumen und die letzte aus Preisklasse würde bieten Eine nützliche Gruppe von Indikatoren Aber die Kombination von RSI, gleitende durchschnittliche Konvergenz Divergenz MACD und Änderungsrate unter der Annahme, dass alle aus Schlusskursen abgeleitet wurden und ähnliche Zeitspannen verwendet werden würde nicht Hier sind jedoch drei Indikatoren, mit Bands zu verwenden, um Käufe zu generieren und zu verkaufen, ohne zu laufen In Probleme Bei Indikatoren aus dem Preis allein, RSI ist eine gute Wahl Schlusspreise und volu Ich kombiniere, um ein gleichmäßiges Volumen zu produzieren, eine weitere gute Wahl Endlich, Preisspanne und Volumen kombinieren, um Geld zu produzieren, wieder eine gute Wahl Keine ist zu hoch kollinear und kombiniert so zusammen für eine gute Gruppierung von technischen Werkzeugen Viele andere hätten gewählt werden können Auch MACD könnte für RSI ersetzt werden, zum Beispiel. Der Commodity Channel Index CCI war eine frühe Wahl, um mit den Bands zu verwenden, aber wie sich herausstellte, war es ein Armer, da es dazu neigt, kolinear mit den Bands selbst zu sein Bestimmte Zeitrahmen Die untere Zeile ist, um Preis-Aktion innerhalb der Bands zu vergleichen, um die Aktion eines Indikators Sie wissen gut Für die Bestätigung der Signale, können Sie dann vergleichen die Aktion eines anderen Indikators, solange es nicht colinear mit dem ersten. Bollinger ist Bands wurden von John Bollinger, CFA, CMT erstellt und 1983 veröffentlicht. Sie wurden entwickelt, um volladaptive Handelsbänder zu schaffen. Die folgenden Regeln für den Einsatz von Bollinger Bands wurden aus den Fragen, die Benutzer haben, entnommen Gefragt am häufigsten und unsere Erfahrung über 25 Jahre mit Bollinger Bands. Bollinger Bands bieten eine relative Definition von hoch und niedrig Nach Definition Preis ist hoch in der oberen Band und niedrig an der unteren Band. Diese relative Definition kann verwendet werden, um Preis-Aktion zu vergleichen und Indikator-Aktion, um zu rigorosen Kauf - und Verkaufsentscheidungen zu gelangen. Angemessene Indikatoren können aus Impuls, Volumen, Stimmung, offenem Interesse, Zwischenmarktdaten usw. abgeleitet werden. Wenn mehr als ein Indikator verwendet wird, sollten die Indikatoren nicht direkt miteinander verknüpft werden Zum Beispiel könnte ein Impulsindikator einen Volumenindikator erfolgreich ergänzen, aber zwei Impulsindikatoren sind nicht besser als ein. Bollinger Bands können in der Mustererkennung verwendet werden, um klären reine Preismuster wie M tops und W Böden, Impulsverschiebungen usw. zu definieren. Tags von den Bands sind genau das, Tags nicht Signale Ein Tag der oberen Bollinger Band ist NICHT in-und-von-sich ein Verkaufssignal Ein Tag der unteren Bollinger Band ist NICHT in-und-von-sich ein Kauf Signal. Trend Märkte Preis kann und geht, gehen die obere Bollinger Band und runter die untere Bollinger Band. Closes außerhalb der Bollinger Bands sind anfänglich Fortsetzungssignale, nicht Umkehrsignale Dies war die Basis für viele erfolgreiche Volatilitäts-Breakout-Systeme Standardparameter von 20 Perioden für die gleitenden Mittelwerte und Standardabweichungsberechnungen und zwei Standardabweichungen für die Breite der Bänder sind genau das, Defaults Die tatsächlichen Parameter, die für eine gegebene Marktaufgabe benötigt werden, können unterschiedlich sein. Der Durchschnitt, der als die mittlere Bollinger Band eingesetzt wird Sollte nicht der beste für Crossover sein Vielmehr sollte es beschreibend für den mittelfristigen Trend sein. Für eine konsequente Preisbezeichnung Wenn der Durchschnitt verlängert wird, muss die Anzahl der Standardabweichungen von 2 bei 20 Perioden auf 2 1 bei 50 erhöht werden Perioden Gleichermaßen, wenn der Durchschnitt verkürzt wird, sollte die Anzahl der Standardabweichungen von 2 bei 20 Perioden auf 1 9 bei 10 Perioden reduziert werden. Toller Bollinger B Und basiert auf einem einfachen gleitenden Durchschnitt Dies ist, weil ein einfacher Durchschnitt in der Standardabweichung Berechnung verwendet wird und wir wollen logisch konsistent. Exponential Bollinger Bands beseitigen plötzliche Änderungen in der Breite der Bands durch große Preisänderungen aus der Rückseite von verursacht Das Berechnungsfenster Für die BOTH das mittlere Band und bei der Berechnung der Standardabweichung müssen exponentielle Mittelwerte verwendet werden. Keine statistischen Annahmen auf der Grundlage der Verwendung der Standardabweichungsberechnung bei der Konstruktion der Bänder Die Verteilung der Sicherheitspreise ist nicht normal und Die typische Stichprobengröße in den meisten Deployments von Bollinger Bands ist für statistische Signifikationen zu klein. In der Praxis finden wir typischerweise 90, nicht 95, der Daten in Bollinger Bands mit den Default-Parametern. B sagt uns, wo wir in Beziehung zu den Bollinger Bands sind. Die Position innerhalb der Bands wird mit einer Anpassung der Formel für Stochastik berechnet. B hat viele Verwendungen unter den wichtigeren sind die Identifizierung von Divergenzen, Mustererkennung und die Kodierung von Handelssystemen mit Bollinger Bands. Indicators können mit b normalisiert werden, wodurch feste Schwellen in den Prozess Um dies zu verzeichnen 50-Periode oder länger Bollinger Bands auf Ein Indikator und dann berechnen b des Indikators. BandWidth sagt uns, wie breit die Bollinger Bands sind Die Rohbreite wird mit dem mittleren Band normalisiert Mit den Standardparametern BandWidth ist das Vierfache des Variationskoeffizienten. BandWidth hat viele Anwendungen Seine beliebteste Verwendung ist Um den Squeeze zu identifizieren, ist aber auch nützlich bei der Identifizierung von Trendveränderungen. Bollinger Bands können auf den meisten finanziellen Zeitreihen verwendet werden, einschließlich Aktien, Indizes, Devisen, Rohstoffe, Futures, Optionen und Anleihen. Bollinger Bands können auf Bars von jedem verwendet werden Länge, 5 Minuten, eine Stunde, täglich, wöchentlich, etc. Der Schlüssel ist, dass die Stäbe genügend Aktivität enthalten müssen, um ein robustes Bild des Preisbildungsmechanismus bei wo zu geben Rk. Bollinger Bands bieten keine kontinuierliche Beratung, sondern sie helfen, Setups zu identifizieren, wo die Chancen zu Ihren Gunsten sein können. Eine Anmerkung von John Bollinger Einer der großen Freuden, eine analytische Technik wie Bollinger Bands erfunden zu sehen, was andere Leute mit machen Es wurden diese Regeln für die Verwendung von Bollinger Bands als Antwort auf Fragen, die oft von den Benutzern gefragt wurden, und unsere Erfahrung über 25 Jahre der Benutzung der Bands zusammengestellt. Während es viele Möglichkeiten gibt, Bollinger Bands zu benutzen, sollten diese Regeln als guter Anfangspunkt dienen Erfahren Sie mehr über Bollinger Bands. Um ein Webinar zu sehen, das diese 22 Regeln umfasst, klicken Sie auf 22 Regeln für die Verwendung von Bollinger Bands. Bollinger Capital Management Alle Rechte vorbehalten.
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